חפש מאמרים:
שלום אורח
23.09.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מסחר אוטומטי – מה זה ומה הייתרונות שלו על פני המסחר המסורתי

מאת: שגיא כליףשוק ההון30/06/2013679 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מסחר אוטומטי הוא מסחר עם שימוש בכלים טכנולוגיים מתוחכמים ואלגוריתמים ממוחשבים, על מנת לסחור במהירות בניירות ערך. מסחר זה משתמש באסטרטגיות מסחר מתאימות לכניסה ויציאה מפוזיציות בתוך שניות או חלקיקי שניות. חברות המשתמשות במסחר אוטומטי נשענות על מערכות מחשב מתקדמות, מהירות העיבוד של העסקאות שלהם והגישה שלהם לשוק. חברות אלה אינן משתמשות במינוף משמעותי ואינן משאירות עסקאות פתוחות ליום המחרת. כתוצאה מכך, יחס התגמול-סיכון שלהן גבוה באלפי מונים מהיחס במסחר המסורתי.

מסחר אוטומטי הוא מסחר כמותי המאופיין באחזקת פוזיציות לטווח זמן קצר. כל ההחלטות מתבצעות על ידי מודלים כמותיים ממוחשבים. ההצלחה של המסחר האוטומטי נובעת במידה רבה מהיכולת לעבד במקביל נפחי מידע גדולים, דבר שסוחרים אנושיים אינם יכולים לעשות. אלגוריתמים רבים של מסחר הם למעשה די פשוטים ויכלו להתבצע גם במערכות פשוטות יותר, אך התחרותיות גרמה לכך שיש חשיבות לביצוע העסקאות האלה במהירות האפשרית הכי גבוהה.

מידע רב נמצא, שלא במתכוון, בנתוני השוק, כגון ציטטים (שערי קניה/מכירה) ונפחי מסחר. על ידי צפייה בזרימת הציטוטים, מערכות המסחר האוטומטי יכולות להוציא מידע שעדיין לא פורסם. מאחר וכל הציטוטים ונפחי המסחר הם ציבוריים, אסטרטגיות אלו תואמות לחלוטין את חוקי המסחר.

מסחר מסונן הוא מאסטרטגיות המסחר הבסיסיות ביותר, והיא כוללת מעקב אחר כמות גדולה של מניות שיש להן שינוי משמעותי של מחיר או נפח מסחר. זה כולל מסחר בזמן הכרזות כלכליות, חדשות או אירועים חשובים. בעקבות כך, המערכות האוטומטיות מבצעות עסקאות של קניה או מכירה בהתאם לאופי האירוע וההשלכות שלו.

נתונים בפורמט אלקטרוני לגבי חברות, זמינים באתרים מסחריים רבים כגון דה מרקר, גלובס וכלכליסט. מערכות אוטומטיות יודעות לזהות שמות של חברות, מילות מפתח ולפעמים אפילו סמנטיקה של מילים, ויכולות לבצע עסקאות בהתבסס על נתונים אלה, לפני שהסוחרים האנושיים מספיקים לעשות זאת.

פלטפורמות מסחר ממוחשבות וגישה לשווקים, הפכו לכלים סטנדרטיים עבור רוב סוגי הסוחרים, כולל סוחרים לטווחי זמן קצרים. התחרות בין הברוקרים היא בעיקר על ביצוע פקודות של קניה ומכירה בדרך המהירה והיעילה ביותר, לא לפני שפקודות אלו עוברות סדרה קפדנית של מסנני סיכון. גישה מהירה וישירה לשוק היא הדבר החם בקרב ברוקרים וספקי טכנולוגיה. מערכות כאלה מסוגלות להתמודד עם כמות גדולה של מידע, ולאחר מכן לבצע פקודת קניה או מכירה במהירות של 10 אלפיות השניה או פחות. ביצועים אלה מושגים על ידי השימוש בהאצת חומרה בצירוף של פרוטוקולי תקשורת במהירות גבוהה.

לסיכום, המסחר האוטומטי, או בשמו המקצועי "אלגו טריידינג", נותן מענה לשלוש בעיות נפוצות במסחר הידני:

- הגורם הפסיכולוגי, המביא סוחרים להפסיד בעסקאות שהיו מורווחות, ולגרור עסקאות מופסדות עד מחיקת החשבון. במסחר האוטומטי, מערכת ממוחשבת מבצעת את העסקאות והיא אינה מושפעת מלחצים פסיכולוגיים.

- הגורם האנושי, אשר לא מסוגל לעקוב בו זמנית אחרי כמות גדולה של נכסים פיננסיים. מערכות מסחר אוטומטיות מסוגלות לעשות זאת במהירויות אדירות.

- גורם הזמן, המצריך מאיתנו לשבת שעות ארוכות מול מסך המחשב כדי לבצע עסקאות "בזמן הנכון".

בארץ קיימות מספר חברות גדולות המספקות שירותי מסחר אוטומטי. כל חברה מחזיקה במספר מערכות מסחר, הנבדלות זו מזו ביחס התשואה-סיכון של כל מערכת. כלומר, היחס מתחיל ממסחר סולידי עם אחוזי תשואה בודדים בחודש ועם סיכון נמוך, ועד מסחר אגרסיבי מאוד עם אחוזי תשואה גבוהים מאוד אך הסיכון בהתאם. כנסו אל פורום שוק ההון ותקבלו את ההצעות הכי טובות שיש בשוק.

 





 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קופונים במגוון תחומים: דיילי דיל , פורום שוק ההון

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת שגיא כליף

מאת: שגיא כליףמסחר אלקטרוני13/10/141515 צפיות
קופונים הם בעצם שוברים שניתן לרכוש דרך אתרים מסוימים, ולקבל בזכותם הנחה משמעותית לקניית מוצרים, לפעמים אפילו ביותר מ-50%. זה מודל שבו כולם מרוויחים: הצרכן קונה מוצר במחיר נמוך, בעל העסק מקבל חשיפה גדולה ולקוחות חדשים, ואתרי הקופונים מרוויחים את עמלת התיווך בניהם...

מאת: שגיא כליףהומור וסטנד-אפ01/09/131160 צפיות
הצחוק הוא חלק מהטבע האנושי והוא ייחודי לבני אדם, ולכן זה נראה מוזר שידוע כל כך מעט על איך ולמה אנחנו צוחקים. הצחוק היא במידה רבה רפלקס לדברים שאנחנו חושבים שהם הומוריסטיים. אך האם זו התנהגות נלמדת או התנהגות אינסטנקטיבית? ואיך נדע מה הוא הומוריסטי ומה הוא לא?

מאת: שגיא כליףבידור ופנאי - כללי14/07/13546 צפיות
האם משעמם לך בעבודה, במערכת היחסים או בחיים בכלל? שעמום הוא תהליך מורכב. יש המון סיבות לשעמום. הסיבה הכי נפוצה היא שאין לך מושג מה לעשות. סיבות אחרות יכולות להיות עצלנות או עייפות, פשוט אני לא רוצה לעשות את הדברים הזמינים לי. אולי יש לך רעיונות, אך התחושה היא שלא ניתן לממש אותם. שעמום הופך לדאגה רבה כאשר הוא גורם לחוסר החלטיות ולדחיינות, ולתחושת אדישות ותשישות. הנה כמה רעיונות איך להתגבר על השיעמום...

מאת: שגיא כליףדרושים14/07/13897 צפיות
עבודה בחו"ל זו חוויה של פעם בחיים. היא משלבת גם רווחים גבוהים וגם טיול בעולם. אנשים טסים לעבוד בחו"ל בעיקר כדי לחסוך הרבה כסף ללימודים, לטיול הגדול הבא או פשוט להעלות את רמת החיים. הכנסה גבוהה חשובה במיוחד בימים אלו שבהם המחייה מאוד יקרה ומחירי דירות למגורים מרקיעי שחקים...

מאת: שגיא כליףהסרת שיער14/07/13759 צפיות
הסרת שיער בלייזר נועדה להסיר לצמיתות שיער בלתי רצוי באמצעות אנרגיית אור הלייזר. שיער בלתי רצוי הוא בעיה נפוצה אצל נשים וגברים. גילוח, שעווה ומריטה מביאים רק לתוצאות זמניות ובדרך כלל יכולים להתבצע רק על שטחים קטנים יחסית. טיפול לייזר להסרת שיער יכול להסיר לצמיתות אזורים קטנים וגדולים של שיער לא רצוי מהגוף. התוצאות הטובות ביותר מושגות אצל אנשים עם עור בהיר ושיער כהה, והסרת שיער עובדת טוב יותר על שיער גס מאשר שיער דק...

מאת: שגיא כליףשוק ההון23/04/13643 צפיות
ניתוח טכני היא שיטה לניתוח מגמות של ערכי נכסים פיננסיים הנסחרים במסחר פומבי, כגון מניות, מטבעות, סחורות, מדדים ואופציות. המטרה בניתוח טכני היא לחזות תנועות עתידיות בשוק באמצעות זיהוי מגמות ודפוסים בגרפים. ההנחה בניתוח טכני היא שהגורם העיקרי למגמות המחירים הוא ציפיות המשקיעים ולא הנתונים הריאליים הקשורים לנכס עצמו, ולכן כל מה שצריך לדעת - מגולם כבר בגרף. במאמר זה אציין מספר כללים בניתוח טכני שיעזרו לכל סוחר לפעול בצורה נכונה ולהימנע מטעויות נפוצות...

מאת: שגיא כליףחינוך ולימודים - כללי22/11/12659 צפיות
אנו חיים ועובדים בעולם שמשתנה במהירות. נחקקים חוקים חדשים, המובילים למדיניות חדשה. צצים רעיונות חדשים וגישות חדשות. בעיות חדשות מופיעות ומוצעים פתרונות חדשים. עולם העסקים משתנה ומתפתח באופן עקבי. זה אומר שאם אנחנו לא לומדים באופן עקבי בחיי היום יום שלנו, אז בכל יום שעובר אנחנו מתרחקים מהדרישות של עולם העסקים המודרני

מאמרים נוספים בנושא שוק ההון

מאת: גיא חזןשוק ההון28/04/19564 צפיות
תארו לכם שהיה לכם מקור שמדווח בכל דרך שתבחרו – שיחת טלפון, מייל, סמס, פקס, יונה, מורס – "זה הזמן לקנות מניות".

מאת: גיא חזןשוק ההון24/02/191341 צפיות
אז מי צודק? כולם צודקים וכולם טועים. תארו לכם מה קורה לחזאי שצפה לפני שבוע שבחודש מרץ השוק נופל – וזה קורה. תארו לכם..

מאת: רוני הכהןשוק ההון06/01/191133 צפיות
בוחרים להשקיע עם בית השקעות שמכיר את שוק ההון ויודע ליצור את ההשקעה הכי טובה ללקוחותיו.

מאת: רוני הכהןשוק ההון08/07/181732 צפיות
צריכים לפתוח תיק השקעות ולהבין מה עושים איתו.

מאת: רוני הכהןשוק ההון27/05/18889 צפיות
זה רק הגיוני כי גם הצורה שבה מבצעים ניהול תיקי השקעות תעבור את אותו הזעזוע, עם שלל של יתרונות חדשים שרק מגבירים את התחרות ויוצרים את השירות הכי מתקדם עבור כל לקוח.

מאת: גיא חזןשוק ההון06/05/18550 צפיות
לאורך השנים הוא הצליח פעם אחר פעם להראות ולהיות למשקיעי העולם כמו אש לפני המחנה. באדם הזה מתקיימים כל התנאים על מנת להיות משקיע מוצלח. גם צניעותו.

מאת: גיא חזןשוק ההון28/01/18624 צפיות
הניסיון לזהות את הסימנים כולל גם מחירים לא פשוטים מאחר וברוב המקרים זה ללכת נגד הזרם ובשוק ההון ללכת נגד הזרם אומר לא להרוויח כסף במקרה הטוב ולהפסיד כסף במקרה הרע. שני החלופות לא אהודות על המשקיעים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica